Для случаев, когда процедуры тестирования в проекте сконцентрированы на снижении риска регрессии функциональных и нефункциональных аспектов продукта. Команда тестирования оценивает фактические и ожидаемые обстоятельства и строит модель, учитывая входы, выходы, действия и возможное поведение продукта. Модели будущего продукта также могут создаваться на основе какого-то существующего продукта, или технологии, или с учетом рассчитываемой скорости передачи данных, особой инфраструктуры, и других факторов. Стратегия тестирования (или тестовая стратегия) — высокоуровневый документ, описывающий техники тестирования, используемые в STLC-цикле, и подтверждает виды и уровни тестирования в данном проекте. Это своеобразные
Пример такого эксперта Synchronize_Bars_Use_OnTimer.mq5 приложен к статье. Тестер в клиентском терминале MetaTrader 5 позволяет проверять и, так называемые, “мультивалютные” советники. Мультивалютный советник – это советник, который торгует на двух или более символах. Расчет индикатора на каждом тике делается однократно, и все последующие обращения за данными индикатора до поступления нового тика не вызывают пересчета.
Графические Результаты Оптимизации
Встроенная функция форвард-тестирования позволяет избавиться от “переоптимизации”, или подгонки параметров. С включением этой опции история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена. Главным преимуществом тестирования является оценка торгового робота без его реальной работы на рынке. Кроме того, в тестере это занимает намного меньше времени — всего несколько минут против дней, недель и месяцев при тестировании эксперта на реальном рынке.
Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%. Выполните команду ” Тестировать” в контекстном меню нужного советника в окне “Навигатор”. Если стратегия показала минусовой результат, вы можете отказаться от неё сразу или, на всякий случай, прогнать через программу ещё раз, проверив все данные и правильность действий.
Расширенные Настройки Тестирования
При запуске тестера вместо множества настроек пользователю предлагается выбрать одну из типовых задач и быстро приступить к ее решению. Хотя в настройках вы можете добавить только один индикатор или советник, после включения тестера можно нанести на график и другие, совместив их. Как и в примере выше с Agile, может быть подход к тестовой стратегии, основанный на фидбеке от пользователей и стейкхолдеров. Например, имеем сценарий тестирования кроссбраузерной совместимости веб-приложения. Владелец продукта предоставляет список браузеров и их версий; также может указать нужные операционные системы и другие требования. Важная секция, содержащая данные об инструментах автоматизации тестирования, управления им, и обслуживания тестовых процессов.
Запуск функции OnTick() производится на всех контрольных точках, которые строятся по ценам OHLC минутных баров. В окне данных можно посмотреть информацию о ценах (OHLC), дате и времени бара, спреде, объеме, а также об используемых индикаторах. Здесь можно быстро получить требуемую информацию об отдельном баре и наложенных индикаторах в выбранной точке графика.
Инструменты Тестирования
Помимо тестирования и оптимизации советников тестер стратегий позволяет проверить работу пользовательских индикаторов в визуальном режиме. Данная функция позволяет легко проверить демо-версии индикаторов, скачанные из Маркета. Важной функцией Тестера стратегий является оптимизация торгового робота, которая позволяет подобрать для конкретного советника лучшие входные параметры. Например, при помощи оптимизации можно изменить параметры таким образом, чтобы торговый робот стал максимально прибыльным, устойчивым, отличался минимальной рискованностью и так далее. Перед началом тестирования мультивалютной стратегии рекомендуется предварительно скачать все необходимые исторические данные на клиентском терминале. Это позволит избежать задержек при тестировании/оптимизации, связанных с докачкой данных.
Форвард-тестированием называется повторный прогон советника на другом временном периоде. Такая возможность предусмотрена для исключения подгонки параметров советников на определенных участках исторических данных. Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых тестирование торговых стратегий операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота. Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. По умолчанию используется валюта депозита счета, который в данный момент подключен, но вы можете указать любую другую.
- Нас интересует первый вариант — тестирование торговых роботов (он обычно и стоит по умочанию).
- Агент тестирования получает от клиентского терминала историю по тестируемому инструменту сразу же после запуска тестирования.
- просто вся работа с ними выполняется
- Например, в двухмерном представлении можно сразу проанализировать зависимости итогового результата от двух показателей, а в 3D — увидеть всю картину поиска наилучшего результата при оптимизации.
- При тестировании глобальные переменные клиентского терминала также эмулируются, но они никак не связаны с настоящими глобальным переменным терминала, которые можно увидеть в терминале по кнопке F3.
На последующих этапах “оптимальные” комбинации скрещиваются до тех пор, пока результаты не перестанут улучшаться. Таким образом, количество комбинаций и общее время оптимизации сокращаются в разы. Трейдинг на форексе – это сложный и рискованный процесс, который требует от трейдера не только знания и опыт, но и умение эффективно использовать свои ресурсы.
Тестирование Стратегий
Результаты тестирования на форвард-периоде отображаются на отдельной вкладке “Форвард”. На графике дата начала форвард-период отмечается вертикальной линией. Включите эту опцию, чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета вместо пользовательских настроек, указанных ниже. Чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета, включите опцию “Использовать предопределенные комиссии”. Здесь же можно быстро выбрать последние использованные программы, последние настройки графиков и периодов тестирования. Можно выбрать как один из предопределенных периодов, так и указать собственный.
Тестирование в клиентском терминале MetaTrader 5 осуществляется с помощью агентов тестирования. Количество локальных агентов по умолчанию соответствует количеству ядер на компьютере. При тестировании в эксперте можно обрабатывать пользовательские события с помощью функции OnChartEvent(), но в индикаторах эта функция в тестере не вызывается. Даже если индикатор имеет обработчик OnChartEvent() и этот индикатор используется в тестируемом эксперте, то сам индикатор не будет получать никаких пользовательских событий.
Они позволяют выбрать оптимальное соотношение скорость/качество в соответствии с вашими потребностями. Режим “Все тики” предназначается для наиболее точной проверки, в этом случае моделируемые условия будут наиболее приближены к реальным. Режим “1 minute OHLC” подойдет для тех, кому нужно протестировать стратегию быстрее, однако достаточно точно. Если нужна очень быстрая и грубая оценка — только по ценам открытия баров, выбирайте режим “Только цены открытия”. Перед началом тестирования мультивалютного эксперта необходимо выбрать требуемые для тестирования инструменты в “Обзоре рынка” терминала и подкачать данные на нужную глубину.
При тестировании в режиме “Все тики” функция OnTick() эксперта будет вызываться на каждой контрольной точке, каждая контрольная точка – это тик из сгенерированной последовательности. Эксперт будет получать время и цену смоделированного тика так же, как и при работе в онлайне. Для увеличения быстродействия при оптимизации параметров советника функции Comment(), Print() и PrintFormat() не выполняются.
Для тестирования торговой стратегии нам необходима тиковая последовательность, на которой будет эмулироваться работа эксперта. Таким образом, для каждого минутного бара нам известны 4 контрольные точки, о которых мы точно можем сказать, что цена там побывала. Если бар имеет только 4 тика, то для тестирования этой информации достаточно, но обычно тиковый объем больше 4. Значит, необходимо сгенерировать дополнительные контрольные точки для тиков, которые приходили между ценами Open, High, Low и Close. Принцип генерации тиков в режиме “Все тики” описан в статье Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5, рисунок из которой представлен ниже.
Например, в двухмерном представлении можно сразу проанализировать зависимости итогового результата от двух показателей, а в 3D — увидеть всю картину поиска наилучшего результата при оптимизации. В этом варианте не требуется проверять значение_функции на равенство нулю и сама поверхность результатов оптимизации в 3D-представлении имеет ту же форму, только зеркально отраженную от исходной. Данное ограничение не распространяется на тестирование в визуальном режиме. В тестере стратегий индикаторы рассчитываются только при обращении к ним за данными — то есть только в тот момент, когда запрашиваются значения индикаторных буферов. Исключение составляют пользовательские индикаторы с выставленным #property tester_everytick_calculate, в этом случае пересчет идет на каждом тике.
Одним из важнейших инструментов, помогающих трейдеру принимать правильные решения на рынке, является тестер стратегий. В этой статье мы рассмотрим, что такое тестер стратегий, как он работает и какие преимущества он предоставляет для трейдера. Для получения ответов на эти вопросы предназначен тестер стратегий, входящий в состав клиентского терминала MetaTrader 5.
Кроме того, можно явно запросить историю для нужных символов с помощью вызова функции SymbolSelect() в обработчике OnInit() – загрузка истории будет произведена сразу же до начала тестирования советника. В тот момент, когда происходит первое обращение к чужому символу, процесс тестирования останавливается и происходит подкачка истории по паре символ/период от терминала к агенту тестирования. Одновременно включается генерация тиковой последовательности для этого символа. История по используемым инструментам закачивается тестером из клиентского терминала (не с торгового сервера!) автоматически при первом обращении к данному инструменту.
